应用数学
應用數學
응용수학
MATHEMATICA APPLICATA
2008年
2期
384-389
,共6页
汇率连动期权%远期利率%汇率
彙率連動期權%遠期利率%彙率
회솔련동기권%원기리솔%회솔
汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权:一种汇率期权,连动国外股票价格的变化;一种写在国外股票上的固定汇率期权,在到期的时候,利用预先约定的汇率将期权的价值转换为国内的货币价值.在利率和汇率同时随机的情况下,本文得到了这两种看涨期权价格的精确解.更进一步,通过得到看涨-看跌期权的平价公式,本文也获得了看跌的汇率连动期权的价格.
彙率連動期權是一種未定權益,其投資者不得不同時規避國外股票和外彙價格變動的風險.本文討論兩種彙率連動期權:一種彙率期權,連動國外股票價格的變化;一種寫在國外股票上的固定彙率期權,在到期的時候,利用預先約定的彙率將期權的價值轉換為國內的貨幣價值.在利率和彙率同時隨機的情況下,本文得到瞭這兩種看漲期權價格的精確解.更進一步,通過得到看漲-看跌期權的平價公式,本文也穫得瞭看跌的彙率連動期權的價格.
회솔련동기권시일충미정권익,기투자자불득불동시규피국외고표화외회개격변동적풍험.본문토론량충회솔련동기권:일충회솔기권,련동국외고표개격적변화;일충사재국외고표상적고정회솔기권,재도기적시후,이용예선약정적회솔장기권적개치전환위국내적화폐개치.재리솔화회솔동시수궤적정황하,본문득도료저량충간창기권개격적정학해.경진일보,통과득도간창-간질기권적평개공식,본문야획득료간질적회솔련동기권적개격.
