铜陵学院学报
銅陵學院學報
동릉학원학보
JOURNAL OF TONGLING COLLEGE
2008年
2期
38-40
,共3页
股票市场%非对称性%杠杆效应%EGARCH%TARCH
股票市場%非對稱性%槓桿效應%EGARCH%TARCH
고표시장%비대칭성%강간효응%EGARCH%TARCH
文章运用EGARCH模型和TARCH模型,以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:中国股票市场收益波动存在一定的非对称性,其统计上是显著的,但波动的非对称性比较小.
文章運用EGARCH模型和TARCH模型,以2003年1月2日至2006年6月1日5分鐘上證綜閤指數的收盤價為研究對象,檢驗中國股票市場是否存在波動的非對稱性,結果錶明:中國股票市場收益波動存在一定的非對稱性,其統計上是顯著的,但波動的非對稱性比較小.
문장운용EGARCH모형화TARCH모형,이2003년1월2일지2006년6월1일5분종상증종합지수적수반개위연구대상,검험중국고표시장시부존재파동적비대칭성,결과표명:중국고표시장수익파동존재일정적비대칭성,기통계상시현저적,단파동적비대칭성비교소.
