社会科学家
社會科學傢
사회과학가
SOCIAL SCIENTIST
2010年
11期
51-54
,共4页
分形理论%ARFIMA%FIGARCH%SEMIFAR
分形理論%ARFIMA%FIGARCH%SEMIFAR
분형이론%ARFIMA%FIGARCH%SEMIFAR
由于现实中出现了大量的"异常现象",代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生.文章首先介绍了分形理论的产生,接着介绍了分形理论的演变中的最主要的发展阶段,包括经典R/S分析法、修正R/S分析法、GPH谱回归分析、ARFIMA模型、FIGARCH模型和FIEGARCH模型、SEMIFAR模型,最后比较了各种模型的优缺点,指出应该对这些模型取长补短.
由于現實中齣現瞭大量的"異常現象",代錶瞭時間序列存在某種程度的循環和趨勢性,併且具有自相似性和非線性特徵,有效市場理論解釋不瞭這種現象,于是分形理論應運而生.文章首先介紹瞭分形理論的產生,接著介紹瞭分形理論的縯變中的最主要的髮展階段,包括經典R/S分析法、脩正R/S分析法、GPH譜迴歸分析、ARFIMA模型、FIGARCH模型和FIEGARCH模型、SEMIFAR模型,最後比較瞭各種模型的優缺點,指齣應該對這些模型取長補短.
유우현실중출현료대량적"이상현상",대표료시간서렬존재모충정도적순배화추세성,병차구유자상사성화비선성특정,유효시장이론해석불료저충현상,우시분형이론응운이생.문장수선개소료분형이론적산생,접착개소료분형이론적연변중적최주요적발전계단,포괄경전R/S분석법、수정R/S분석법、GPH보회귀분석、ARFIMA모형、FIGARCH모형화FIEGARCH모형、SEMIFAR모형,최후비교료각충모형적우결점,지출응해대저사모형취장보단.
