商业经济与管理
商業經濟與管理
상업경제여관리
BUSINESS ECONOMICS AND ADMINISTRATION
2006年
9期
58-61
,共4页
Z-计分模型%EDF模型%精度比
Z-計分模型%EDF模型%精度比
Z-계분모형%EDF모형%정도비
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础.如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要.本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度.
隨著金融風險數量化研究的深入與髮展,研究者給齣瞭形式各異的信用風險度量模型,這些模型依賴不同的假設和信用數據基礎.如何在諸多模型中選擇適用于自身風險度量的工作就顯得十分重要.本文首先介紹Z-計分和EDF模型,然後利用AR方法對這些信用風險度量模型的預測精度進行比較分析,髮現對于所選定樣本AR值能較好的反映兩箇模型的預測精度.
수착금융풍험수양화연구적심입여발전,연구자급출료형식각이적신용풍험도량모형,저사모형의뢰불동적가설화신용수거기출.여하재제다모형중선택괄용우자신풍험도량적공작취현득십분중요.본문수선개소Z-계분화EDF모형,연후이용AR방법대저사신용풍험도량모형적예측정도진행비교분석,발현대우소선정양본AR치능교호적반영량개모형적예측정도.
