黑龙江大学自然科学学报
黑龍江大學自然科學學報
흑룡강대학자연과학학보
JOURNAL OF NATURAL SCIENCE OF HEILONGJIANG UNIVERSITY
2008年
1期
81-84
,共4页
美式期权%Black-Scholes期权定价模型%二叉树模型%三叉树模型
美式期權%Black-Scholes期權定價模型%二扠樹模型%三扠樹模型
미식기권%Black-Scholes기권정개모형%이차수모형%삼차수모형
美式期权不同于欧式期权,美式期权可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法,运用三叉树的模型得到了美式期权的一种数值计算方法,并且给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面更好,收敛速度更快.
美式期權不同于歐式期權,美式期權可以在到期日以前任意時間操作.一般而言,美式期權定價的解析解是很難得到的,二扠樹方法是一箇比較好的數值計算的方法,運用三扠樹的模型得到瞭美式期權的一種數值計算方法,併且給齣實例說明三扠樹模型要比二扠樹模型在精確性方麵更好,收斂速度更快.
미식기권불동우구식기권,미식기권가이재도기일이전임의시간조작.일반이언,미식기권정개적해석해시흔난득도적,이차수방법시일개비교호적수치계산적방법,운용삼차수적모형득도료미식기권적일충수치계산방법,병차급출실례설명삼차수모형요비이차수모형재정학성방면경호,수렴속도경쾌.
