会计研究
會計研究
회계연구
ACCOUNTING RESEARCH
2012年
5期
39-43
,共5页
分层动态随机规划%资产负债管理%情景生成%商业银行
分層動態隨機規劃%資產負債管理%情景生成%商業銀行
분층동태수궤규화%자산부채관리%정경생성%상업은행
提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题.模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解.各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果.通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率.
提齣一種分層動態隨機規劃模型,解決資產負債最優配置問題.模型放寬瞭目標函數必鬚準確反映投資者收益-風險態度的限製,引入評價指標體繫判定最優解.各層次模型攷慮瞭未來市場上的不確定因素,採用動態隨機規劃基本形式,以情景樹作為隨機參數輸入併得到決策結果.通過對商業銀行資產負債配置建模的實例分析驗證瞭該模型的可行性和有效性,使銀行在滿足流動性和安全性要求的同時,可以穫得更高的收益率.
제출일충분층동태수궤규화모형,해결자산부채최우배치문제.모형방관료목표함수필수준학반영투자자수익-풍험태도적한제,인입평개지표체계판정최우해.각층차모형고필료미래시장상적불학정인소,채용동태수궤규화기본형식,이정경수작위수궤삼수수입병득도결책결과.통과대상업은행자산부채배치건모적실례분석험증료해모형적가행성화유효성,사은행재만족류동성화안전성요구적동시,가이획득경고적수익솔.
