兰州工业高等专科学校学报
蘭州工業高等專科學校學報
란주공업고등전과학교학보
JOURNAL OF LANZHOU POLYTECHNICAL COLLEGE
2011年
5期
1-3
,共3页
几何Brown运动%Brown运动%风险中性概率测度%期权%逆Gauss分布
幾何Brown運動%Brown運動%風險中性概率測度%期權%逆Gauss分佈
궤하Brown운동%Brown운동%풍험중성개솔측도%기권%역Gauss분포
the geometric Brownian motion%Brownian motion%risk neutral probability measure%options%inverse Gauss distribution
根据风险中性定价原理，借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布，给出了回顾看涨幂期权的定价公式．
根據風險中性定價原理，藉助幾何Brown運動擊中雙邊障礙時刻的分佈，給齣瞭迴顧看漲冪期權的定價公式．
근거풍험중성정개원리，차조궤하Brown운동격중쌍변장애시각적분포，급출료회고간창멱기권적정개공식．
According to the risk-neutral evaluation principle, the pricing formulas for review of the options pricing is derived by the distribution function of double barrier hitting time of a geometric Brownian motion.
