技术与市场
技術與市場
기술여시장
TECHNOLOGY AND MARKET
2009年
4期
7-9
,共3页
浮动利率债券%路径依赖%美式期权
浮動利率債券%路徑依賴%美式期權
부동리솔채권%로경의뢰%미식기권
本文将对浮动利率债券期权(一种路径依赖美式期权)进行定价.假设标的变量服从马尔科夫过程,浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划模型,该模型的连续值可通过一个条件期望来表示.我们将证明这个条件期望可以利用Malliavin导数转化为非条件期望,以适用于蒙特卡罗方法对期权定价.
本文將對浮動利率債券期權(一種路徑依賴美式期權)進行定價.假設標的變量服從馬爾科伕過程,浮動利率債券期權的價格滿足一箇動態規劃模型,該模型的連續值可通過一箇條件期望來錶示.我們將證明這箇條件期望可以利用Malliavin導數轉化為非條件期望,以適用于矇特卡囉方法對期權定價.
본문장대부동리솔채권기권(일충로경의뢰미식기권)진행정개.가설표적변량복종마이과부과정,부동리솔채권기권적개격만족일개동태규화모형,해모형적련속치가통과일개조건기망래표시.아문장증명저개조건기망가이이용Malliavin도수전화위비조건기망,이괄용우몽특잡라방법대기권정개.
