预测
預測
예측
FORECASTING
2008年
6期
67-72
,共6页
TAR与M-TAR模型%Monte-Cado模拟%非对称性%检验势
TAR與M-TAR模型%Monte-Cado模擬%非對稱性%檢驗勢
TAR여M-TAR모형%Monte-Cado모의%비대칭성%검험세
经济理论认为许多经济变量具有非时称的阚值自回归调整行为.而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Cado模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究.并对模拟结果的产生原因进行了深入分析.模拟结果表明:数据的非对称性程度和数据的均值回复时间是影响ADF和PP检验的最主要因素;当非对称性增强和均值回复时间增大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是PP比ADF法具有更大程度的下降.
經濟理論認為許多經濟變量具有非時稱的闞值自迴歸調整行為.而標準的單位根檢驗ADF和PP法都是基于線性自迴歸模型而構造的,因此對非對稱單位根檢驗併不適用.本文應用Monte-Cado模擬方法對ADF和PP檢驗在TAR與M-TAR模型下的檢驗勢進行繫統研究.併對模擬結果的產生原因進行瞭深入分析.模擬結果錶明:數據的非對稱性程度和數據的均值迴複時間是影響ADF和PP檢驗的最主要因素;噹非對稱性增彊和均值迴複時間增大時,ADF和PP的檢驗勢都具有較大幅度的下降,但是PP比ADF法具有更大程度的下降.
경제이론인위허다경제변량구유비시칭적감치자회귀조정행위.이표준적단위근검험ADF화PP법도시기우선성자회귀모형이구조적,인차대비대칭단위근검험병불괄용.본문응용Monte-Cado모의방법대ADF화PP검험재TAR여M-TAR모형하적검험세진행계통연구.병대모의결과적산생원인진행료심입분석.모의결과표명:수거적비대칭성정도화수거적균치회복시간시영향ADF화PP검험적최주요인소;당비대칭성증강화균치회복시간증대시,ADF화PP적검험세도구유교대폭도적하강,단시PP비ADF법구유경대정도적하강.
