数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2007年
18期
1-7
,共7页
相关结构函数%相关性度量%广义Pareto分布%风险价值%证券指数
相關結構函數%相關性度量%廣義Pareto分佈%風險價值%證券指數
상관결구함수%상관성도량%엄의Pareto분포%풍험개치%증권지수
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.
分析瞭幾種相關結構函數(Copula)錶示的相關結構模型,給齣瞭用相關結構函數對金融資產間的相關結構進行建模的方法.結果錶明混閤Gumbel(M-Gumbel)相關結構函數能較全麵地描述上海深圳兩證券指數的相關結構,模擬計算VaR的結果支持瞭實證分析的結論.
분석료궤충상관결구함수(Copula)표시적상관결구모형,급출료용상관결구함수대금융자산간적상관결구진행건모적방법.결과표명혼합Gumbel(M-Gumbel)상관결구함수능교전면지묘술상해심수량증권지수적상관결구,모의계산VaR적결과지지료실증분석적결론.
