西北纺织工学院学报
西北紡織工學院學報
서북방직공학원학보
XIBEI FANGZHI GONGXUEYUAN XUEBAO
1999年
3期
271-276
,共6页
倒向随机微分方程%非线性Feynman-Kac公式%偏微分方程%欧式期权%平价关系
倒嚮隨機微分方程%非線性Feynman-Kac公式%偏微分方程%歐式期權%平價關繫
도향수궤미분방정%비선성Feynman-Kac공식%편미분방정%구식기권%평개관계
在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynman-Kac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系.
在不同藉貸利率以及股票的期望收益率、波動率和紅利率都隨時間變化(非隨機)情形下,利用倒嚮隨機微分方程及Feynman-Kac公式得到歐式看漲和看跌期權定價公式.由此可看齣藉貸利率各自對期權價格的影響,併得到歐式看漲和看跌期權的平價關繫.
재불동차대리솔이급고표적기망수익솔、파동솔화홍리솔도수시간변화(비수궤)정형하,이용도향수궤미분방정급Feynman-Kac공식득도구식간창화간질기권정개공식.유차가간출차대리솔각자대기권개격적영향,병득도구식간창화간질기권적평개관계.
