经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
3期
82-86
,共5页
重置期权%欧式熊市权证%欧式牛市权证%Monte Carlo模拟
重置期權%歐式熊市權證%歐式牛市權證%Monte Carlo模擬
중치기권%구식웅시권증%구식우시권증%Monte Carlo모의
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价,应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
攷慮瞭一類具有多箇時間點重置執行價格的歐式熊市(或牛市)重置權證定價,應用鞅定價方法和多維正態分佈函數,得到瞭該類權證價格的顯示解和△對遲策略,推廣瞭Gray和Whaley的單時點重置權證定價模型.
고필료일류구유다개시간점중치집행개격적구식웅시(혹우시)중치권증정개,응용앙정개방법화다유정태분포함수,득도료해류권증개격적현시해화△대충책략,추엄료Gray화Whaley적단시점중치권증정개모형.
