嘉兴学院学报
嘉興學院學報
가흥학원학보
JOURNAL OF JIAXING COLLEGE
2012年
3期
42-47
,共6页
相关性%Copula函数%股票分析系统
相關性%Copula函數%股票分析繫統
상관성%Copula함수%고표분석계통
以Copula函数为分析资产收益率相关性的依据,使用MATLAB与VC混合编程的方法,设计并实现了基于Copula函数的股票相关性分析系统.该系统能根据股票收益率自动选择较优的金融时间序列模型,并且可以根据不同Copula函数的特点,自动选择与股票间相关性拟合较好的Copula函数,从而定量地计算股票间相关性参数.该系统操作简单、方便,可以为风险投资决策者提供很好的决策支持.
以Copula函數為分析資產收益率相關性的依據,使用MATLAB與VC混閤編程的方法,設計併實現瞭基于Copula函數的股票相關性分析繫統.該繫統能根據股票收益率自動選擇較優的金融時間序列模型,併且可以根據不同Copula函數的特點,自動選擇與股票間相關性擬閤較好的Copula函數,從而定量地計算股票間相關性參數.該繫統操作簡單、方便,可以為風險投資決策者提供很好的決策支持.
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