数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2005年
9期
20-27
,共8页
亚洲期权%拟蒙特卡罗法%蒙特卡罗法%控制变量
亞洲期權%擬矇特卡囉法%矇特卡囉法%控製變量
아주기권%의몽특잡라법%몽특잡라법%공제변량
亚洲期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式.到目前为止,亚洲期权的定价仍是个公开问题.本文采用拟蒙特卡罗法中的Hahon序列来估计它的价格,数值结果表明当观察点的个数N≤13时,它比蒙特卡罗法要好.本文还利用MATLAB程序生成了随机Halton序列.并将它与控制变量法结合起来估计亚洲期权的价格,估计值标准差的比较表明它在大多情况下比相应的蒙特卡罗法的估计效果要好.
亞洲期權是場外交易中幾種最受歡迎的新型期權之一,但它的價格卻沒有解析錶達式.到目前為止,亞洲期權的定價仍是箇公開問題.本文採用擬矇特卡囉法中的Hahon序列來估計它的價格,數值結果錶明噹觀察點的箇數N≤13時,它比矇特卡囉法要好.本文還利用MATLAB程序生成瞭隨機Halton序列.併將它與控製變量法結閤起來估計亞洲期權的價格,估計值標準差的比較錶明它在大多情況下比相應的矇特卡囉法的估計效果要好.
아주기권시장외교역중궤충최수환영적신형기권지일,단타적개격각몰유해석표체식.도목전위지,아주기권적정개잉시개공개문제.본문채용의몽특잡라법중적Hahon서렬래고계타적개격,수치결과표명당관찰점적개수N≤13시,타비몽특잡라법요호.본문환이용MATLAB정서생성료수궤Halton서렬.병장타여공제변량법결합기래고계아주기권적개격,고계치표준차적비교표명타재대다정황하비상응적몽특잡라법적고계효과요호.
