河南师范大学学报（自然科学版）
河南師範大學學報（自然科學版）
하남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2006年
4期
24-27,62
,共5页
极小鞅测度%方差最优鞅测度%最小熵鞅测度
極小鞅測度%方差最優鞅測度%最小熵鞅測度
겁소앙측도%방차최우앙측도%최소적앙측도
研究了随机波动率模型的等价鞅测度. 利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度, 并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度, 验证了这些鞅测度是不同的.
研究瞭隨機波動率模型的等價鞅測度. 利用動態規劃方法通過效用無差彆定價構造瞭最小熵鞅測度, 併給齣瞭極小鞅測度和方差最優鞅測度, 驗證瞭這些鞅測度是不同的.
연구료수궤파동솔모형적등개앙측도. 이용동태규화방법통과효용무차별정개구조료최소적앙측도, 병급출료겁소앙측도화방차최우앙측도, 험증료저사앙측도시불동적.
