成都理工大学学报（自然科学版）
成都理工大學學報（自然科學版）
성도리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCIENCE & TECHNOLOGY EDITION)
2007年
5期
585-588
,共4页
非线性分析%相空间重构%偏差计算%无交易成本%预测
非線性分析%相空間重構%偏差計算%無交易成本%預測
비선성분석%상공간중구%편차계산%무교역성본%예측
为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t+1时刻股指瞬态变化方向.相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为的近似描述.通过这种近似行为的描述,发现当时间t足够大时,即t→∞,系统的特性会被更好地反映出来;运用动态系统偏差来描述系统特性,分析系统的瞬间情况,而这种偏差等价于Jacobian矩阵的迹,它是用来测量无穷小的相空间量V(t)沿着轨迹x(t)的变化率.以沪市综合指数5 min高频数据为实证研究对象,预测t+1时刻股指瞬态变化方向,再和实际股指运动方向做比较,效果比较好.
為研究高頻金融時間序列的可預測性,嘗試運用相空間重構和偏差計算分析方法預測t+1時刻股指瞬態變化方嚮.相空間重構可以保持原高頻時間序列的某些信息,這些信息是對繫統行為的近似描述.通過這種近似行為的描述,髮現噹時間t足夠大時,即t→∞,繫統的特性會被更好地反映齣來;運用動態繫統偏差來描述繫統特性,分析繫統的瞬間情況,而這種偏差等價于Jacobian矩陣的跡,它是用來測量無窮小的相空間量V(t)沿著軌跡x(t)的變化率.以滬市綜閤指數5 min高頻數據為實證研究對象,預測t+1時刻股指瞬態變化方嚮,再和實際股指運動方嚮做比較,效果比較好.
위연구고빈금융시간서렬적가예측성,상시운용상공간중구화편차계산분석방법예측t+1시각고지순태변화방향.상공간중구가이보지원고빈시간서렬적모사신식,저사신식시대계통행위적근사묘술.통과저충근사행위적묘술,발현당시간t족구대시,즉t→∞,계통적특성회피경호지반영출래;운용동태계통편차래묘술계통특성,분석계통적순간정황,이저충편차등개우Jacobian구진적적,타시용래측량무궁소적상공간량V(t)연착궤적x(t)적변화솔.이호시종합지수5 min고빈수거위실증연구대상,예측t+1시각고지순태변화방향,재화실제고지운동방향주비교,효과비교호.
