黑龙江八一农垦大学学报
黑龍江八一農墾大學學報
흑룡강팔일농은대학학보
JOURNAL OF HEILONGJIANG AUGUST FIRST LAND RECLAMATION UNIVERSITY
2008年
2期
109-112
,共4页
人民币升值%非线性时间序列模型%风险评价
人民幣升值%非線性時間序列模型%風險評價
인민폐승치%비선성시간서렬모형%풍험평개
以近两年来美元,新加坡元的日汇率样本作为广义事件窗中的样本信息,以2005年7月21日这一日期为时间分界点.分别研究人民币升值前后即广义事件窗中该汇率的各种统计特性,利用非线性时间序列模型的方法,分别对汇率的收益率序列建立合适的模型,用以分析人民币升值前后该汇率风险水平的变化,即汇率风险评价.通过评价表明人民币的汇率改革制度对自由浮动的美元/新加坡元的汇率风险有影响,同时比固定汇率制度下美元/人民币的汇率的风险高.
以近兩年來美元,新加坡元的日彙率樣本作為廣義事件窗中的樣本信息,以2005年7月21日這一日期為時間分界點.分彆研究人民幣升值前後即廣義事件窗中該彙率的各種統計特性,利用非線性時間序列模型的方法,分彆對彙率的收益率序列建立閤適的模型,用以分析人民幣升值前後該彙率風險水平的變化,即彙率風險評價.通過評價錶明人民幣的彙率改革製度對自由浮動的美元/新加坡元的彙率風險有影響,同時比固定彙率製度下美元/人民幣的彙率的風險高.
이근량년래미원,신가파원적일회솔양본작위엄의사건창중적양본신식,이2005년7월21일저일일기위시간분계점.분별연구인민폐승치전후즉엄의사건창중해회솔적각충통계특성,이용비선성시간서렬모형적방법,분별대회솔적수익솔서렬건립합괄적모형,용이분석인민폐승치전후해회솔풍험수평적변화,즉회솔풍험평개.통과평개표명인민폐적회솔개혁제도대자유부동적미원/신가파원적회솔풍험유영향,동시비고정회솔제도하미원/인민폐적회솔적풍험고.
