具有交易费用的最优投资消费问题的一种数值算法
구유교역비용적최우투자소비문제적일충수치산법
A Numerical Method for Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs
  • 万方数据
    上海大学学报(自然科学版) 상해대학학보(자연과학판)
    JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY
    2008年 1期 61-64 ,共4页

    马堃%朱正佑

    마곤%주정우

    交易费用%变分不等式%自由边界 交易費用%變分不等式%自由邊界
    교역비용%변분불등식%자유변계
    该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论.在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后,给出了等价的自由边界问题,并构造了一种求解该问题的数值计算方法,它减少了已有算法的计算工作量.
    해문대구유교역비용적최우투자소비문제진행료토론.재득출료해문제적HJB방정급기변분불등식후,급출료등개적자유변계문제,병구조료일충구해해문제적수치계산방법,타감소료이유산법적계산공작량.
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