系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2010年
3期
354-358
,共5页
亚式期权%布朗运动%跳跃-扩散过程%正态分布%对数正态分布%泊松过程
亞式期權%佈朗運動%跳躍-擴散過程%正態分佈%對數正態分佈%泊鬆過程
아식기권%포랑운동%도약-확산과정%정태분포%대수정태분포%박송과정
亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闲形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.
亞式期權有兩種類型,固定敲定價格亞式期權和浮動敲定價格亞式期權.它們的收益依附于標的資產有效期內的平均價格(算術平均),但是很難得到它們的閒形式的定價公式.藉鑒Chen等在完備市場下對這兩種亞式期權價格給齣的下界的方法,給齣瞭帶跳市場中噹標的資產價格為跳躍擴散過程時該兩種期權價格的一箇下界.
아식기권유량충류형,고정고정개격아식기권화부동고정개격아식기권.타문적수익의부우표적자산유효기내적평균개격(산술평균),단시흔난득도타문적한형식적정개공식.차감Chen등재완비시장하대저량충아식기권개격급출적하계적방법,급출료대도시장중당표적자산개격위도약확산과정시해량충기권개격적일개하계.
