数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2003年
9期
38-44
,共7页
信用风险%提前违约%反射原理%停时%障碍期权%相关系数
信用風險%提前違約%反射原理%停時%障礙期權%相關繫數
신용풍험%제전위약%반사원리%정시%장애기권%상관계수
本文运用随机过程中的反射原理,停时分布以及障碍期权的定价思想扩展了Merton(1975)提出的信用衍生产品定价模型,对允许提前违约且标的资产间具有相关性的信用衍生产品进行定价,并给出了该定价模型的解析解.
本文運用隨機過程中的反射原理,停時分佈以及障礙期權的定價思想擴展瞭Merton(1975)提齣的信用衍生產品定價模型,對允許提前違約且標的資產間具有相關性的信用衍生產品進行定價,併給齣瞭該定價模型的解析解.
본문운용수궤과정중적반사원리,정시분포이급장애기권적정개사상확전료Merton(1975)제출적신용연생산품정개모형,대윤허제전위약차표적자산간구유상관성적신용연생산품진행정개,병급출료해정개모형적해석해.
