数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2005年
2期
88-93
,共6页
ARCH效应%序列相关%波动性%ARCH模型
ARCH效應%序列相關%波動性%ARCH模型
ARCH효응%서렬상관%파동성%ARCH모형
金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点.本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性.并且在此基础上,将AR-IGARCH-M模型应用于上海综指和深圳成指,结果表明该模型能有效拟合我国深沪两股市的波动性.最后,针对结果分析了我国的股市行为.
金融市場的波動性是投資者關註的對象之一,也是被研究的熱點.本文檢驗瞭我國股市的ARCH效應和序列相關性.併且在此基礎上,將AR-IGARCH-M模型應用于上海綜指和深圳成指,結果錶明該模型能有效擬閤我國深滬兩股市的波動性.最後,針對結果分析瞭我國的股市行為.
금융시장적파동성시투자자관주적대상지일,야시피연구적열점.본문검험료아국고시적ARCH효응화서렬상관성.병차재차기출상,장AR-IGARCH-M모형응용우상해종지화심수성지,결과표명해모형능유효의합아국심호량고시적파동성.최후,침대결과분석료아국적고시행위.
