西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2008年
5期
61-62
,共2页
金融衍生证券%期权定价%蒙特卡罗模拟
金融衍生證券%期權定價%矇特卡囉模擬
금융연생증권%기권정개%몽특잡라모의
蒙特卡罗模拟作为金融衍生证券定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展.本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟蒙特卡罗模拟,提出了利用超均匀序列Halton序列的拟蒙特卡罗模拟技术,以欧式看涨期权定价为例,比较了三种蒙特卡罗模拟结果.
矇特卡囉模擬作為金融衍生證券定價的一種有效的數值方法之一,近年來得到瞭不斷的應用和髮展.本文簡要介紹瞭矇特卡囉模擬在金融衍生證券定價的應用,評價瞭矇特卡囉模擬的三箇改進方嚮:基本方差減少技術、擬矇特卡囉模擬、隨機化的擬矇特卡囉模擬,提齣瞭利用超均勻序列Halton序列的擬矇特卡囉模擬技術,以歐式看漲期權定價為例,比較瞭三種矇特卡囉模擬結果.
몽특잡라모의작위금융연생증권정개적일충유효적수치방법지일,근년래득도료불단적응용화발전.본문간요개소료몽특잡라모의재금융연생증권정개적응용,평개료몽특잡라모의적삼개개진방향:기본방차감소기술、의몽특잡라모의、수궤화적의몽특잡라모의,제출료이용초균균서렬Halton서렬적의몽특잡라모의기술,이구식간창기권정개위례,비교료삼충몽특잡라모의결과.
