科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2008年
8期
1952-1955
,共4页
均值-方差投资组合%交易成本%旋转算法%分枝定界法
均值-方差投資組閤%交易成本%鏇轉算法%分枝定界法
균치-방차투자조합%교역성본%선전산법%분지정계법
在投资过程中,交易成本是不能忽视的.一般情况下,交易量较小时,单位交易成本较大;随着交易量的增加,单位交易成本不断减少;当交易量大于某值时,单位交易成本不变.提出了交易成本函数为二次分段凹函数的均值-方差投资组合模型,并结合不等式组的旋转算法和分枝定界法求解.最后,采用中国证券市场的实际数据,运用自编程序计算出不同期望收益率所对应的最优投资比例,从而为投资者提供决策支持.
在投資過程中,交易成本是不能忽視的.一般情況下,交易量較小時,單位交易成本較大;隨著交易量的增加,單位交易成本不斷減少;噹交易量大于某值時,單位交易成本不變.提齣瞭交易成本函數為二次分段凹函數的均值-方差投資組閤模型,併結閤不等式組的鏇轉算法和分枝定界法求解.最後,採用中國證券市場的實際數據,運用自編程序計算齣不同期望收益率所對應的最優投資比例,從而為投資者提供決策支持.
재투자과정중,교역성본시불능홀시적.일반정황하,교역량교소시,단위교역성본교대;수착교역량적증가,단위교역성본불단감소;당교역량대우모치시,단위교역성본불변.제출료교역성본함수위이차분단요함수적균치-방차투자조합모형,병결합불등식조적선전산법화분지정계법구해.최후,채용중국증권시장적실제수거,운용자편정서계산출불동기망수익솔소대응적최우투자비례,종이위투자자제공결책지지.
