基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析
기우TARCH모형적VaR방법대상해고시적분석
Analysis of Shanghai Stock Market Using VaR Method Based on TARCH Model
  • 万方数据
    北方工业大学学报 북방공업대학학보
    JOURNAL OF NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
    2007年 1期 66-69 ,共4页

    刘毅%陈佳%吴润衡

    류의%진가%오윤형

    VaR%分布函数%GARCH%TARCH VaR%分佈函數%GARCH%TARCH
    VaR%분포함수%GARCH%TARCH
    应用方差―协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
    응용방차―협방차방법중적GARCH화TARCH모형계산료상증종합지수적VaR치.재GARCH화TARCH모형중분별응용료정태분포、t분포화GED분포3충불동적분포가설,병통과Kupiek검험비교료각충모형적우렬.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문