商情
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상정
SHANGQING
2011年
20期
22,180
,共2页
上证指数%ARCH效应
上證指數%ARCH效應
상증지수%ARCH효응
本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据,利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型,对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验,浅析中国股市的波动性特征及其原因.
本文選取2001年-2011年的上證指數每日收益率數據,利用在計量經濟學領域中常常用于金融時間序列的波動性分析的ARCH族模型,對中國股市是否存在ARCH效應進行實證檢驗,淺析中國股市的波動性特徵及其原因.
본문선취2001년-2011년적상증지수매일수익솔수거,이용재계량경제학영역중상상용우금융시간서렬적파동성분석적ARCH족모형,대중국고시시부존재ARCH효응진행실증검험,천석중국고시적파동성특정급기원인.
