经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
1期
40-44
,共5页
欧式期权%开关模式%分形Black-Scholes市场%分数布朗运动%Wick积,分形It(o)公式
歐式期權%開關模式%分形Black-Scholes市場%分數佈朗運動%Wick積,分形It(o)公式
구식기권%개관모식%분형Black-Scholes시장%분수포랑운동%Wick적,분형It(o)공식
考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1<a)和状态(H<,2>a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-scholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公式进行简单地定性分析.
攷慮標的資產價值服從幾何分形佈朗運動,但其Hurst指數以Poisson過程的方式在狀態(H1<a)和狀態(H<,2>a)之間隨機的轉換的開關式Hurst指數分形Black-scholes市場模型中的歐式期權定價問題.得到在此模型下歐式看漲期權定價公式;併對定價公式進行簡單地定性分析.
고필표적자산개치복종궤하분형포랑운동,단기Hurst지수이Poisson과정적방식재상태(H1<a)화상태(H<,2>a)지간수궤적전환적개관식Hurst지수분형Black-scholes시장모형중적구식기권정개문제.득도재차모형하구식간창기권정개공식;병대정개공식진행간단지정성분석.
