CAJ | 학술논문

近年来，我国主要商业银行取得了不良贷款余额和不良贷款率“双降’的风险管理业绩，但较之国际银行业而言，我国商业银行的管理和控制还有待进一步完善。基于我国目前信用风险分析和控制尚未成熟的情况，本文提出了基于企业信用等级评价获取商业银行贷款等级转移矩阵的方法，然后运用改进的CreditMetrics模型计算商业银行信用风险的过程，最后构建出适用于我国商业银行信用风险的预警模型框架并对模型的可行性和有效性进行实例分析。
근년래，아국주요상업은행취득료불량대관여액화불량대관솔“쌍강’적풍험관리업적，단교지국제은행업이언，아국상업은행적관리화공제환유대진일보완선。기우아국목전신용풍험분석화공제상미성숙적정황，본문제출료기우기업신용등급평개획취상업은행대관등급전이구진적방법，연후운용개진적CreditMetrics모형계산상업은행신용풍험적과정，최후구건출괄용우아국상업은행신용풍험적예경모형광가병대모형적가행성화유효성진행실례분석。