金卡工程
金卡工程
금잡공정
GOLDEN CARD PROJECT
2010年
3期
308-309
,共2页
收益率%波动性%风险%GARCH模型%半参数模型
收益率%波動性%風險%GARCH模型%半參數模型
수익솔%파동성%풍험%GARCH모형%반삼수모형
本文基于2005年1月4日至2009年11月30日的数据,运用GARCH模型研究上海和深圳两个股市间的收益率及波动性对于分析股市结构和判断股市走势及风险传递的意义.并运用半参数模型计算VaR值来测度金融市场风险.
本文基于2005年1月4日至2009年11月30日的數據,運用GARCH模型研究上海和深圳兩箇股市間的收益率及波動性對于分析股市結構和判斷股市走勢及風險傳遞的意義.併運用半參數模型計算VaR值來測度金融市場風險.
본문기우2005년1월4일지2009년11월30일적수거,운용GARCH모형연구상해화심수량개고시간적수익솔급파동성대우분석고시결구화판단고시주세급풍험전체적의의.병운용반삼수모형계산VaR치래측도금융시장풍험.
