管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2008年
4期
105-112
,共8页
仿射利率期限结构%通货膨张%贴现债券期权%贴现债券期货%贴现债券期货期权
倣射利率期限結構%通貨膨張%貼現債券期權%貼現債券期貨%貼現債券期貨期權
방사리솔기한결구%통화팽장%첩현채권기권%첩현채권기화%첩현채권기화기권
利率风险是当代经济生活中的一个越来越重要话题,债券类衍生品作为规避利率风险的主要工具受到人们的青睐.建立了包含通货膨胀、实际利率的动态利牟模型,采用Kalman滤波对模型进行估计的基础上,结合Feynman-Kac 定理和特征函数傅立叶变换的方法,对贴现债券的期权、远期、期货及期货期权等衍生品的价格进行研究并给出详细的数值解.研究的方法和结论对中国经济环境下的投资活动和金融产品定价都具有重要的意义.
利率風險是噹代經濟生活中的一箇越來越重要話題,債券類衍生品作為規避利率風險的主要工具受到人們的青睞.建立瞭包含通貨膨脹、實際利率的動態利牟模型,採用Kalman濾波對模型進行估計的基礎上,結閤Feynman-Kac 定理和特徵函數傅立葉變換的方法,對貼現債券的期權、遠期、期貨及期貨期權等衍生品的價格進行研究併給齣詳細的數值解.研究的方法和結論對中國經濟環境下的投資活動和金融產品定價都具有重要的意義.
리솔풍험시당대경제생활중적일개월래월중요화제,채권류연생품작위규피리솔풍험적주요공구수도인문적청래.건립료포함통화팽창、실제리솔적동태리모모형,채용Kalman려파대모형진행고계적기출상,결합Feynman-Kac 정리화특정함수부립협변환적방법,대첩현채권적기권、원기、기화급기화기권등연생품적개격진행연구병급출상세적수치해.연구적방법화결론대중국경제배경하적투자활동화금융산품정개도구유중요적의의.
