重庆工商大学学报(自然科学版)
重慶工商大學學報(自然科學版)
중경공상대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF YUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2010年
3期
230-234
,共5页
深证综指%深证成指%GARCH类模型%波动率
深證綜指%深證成指%GARCH類模型%波動率
심증종지%심증성지%GARCH류모형%파동솔
运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题.计算结果显示,对深证综指日收益率的波动而言,EGARCH-M(1,1)模型的拟合效果较好,而GARCH-M(1,1)则能较好地拟合深证成指日收益率的波动.同时,还对这两个股指日收益率的波动率进行了预测.
運用GARCH類模型對我國深市的兩箇股指日收益率的波動性進行研究,主要迴答瞭中國股票市場是否存在GARCH效應,對于所選的兩箇股指的波動率,最適閤的GARCH模型是什麽2箇問題.計算結果顯示,對深證綜指日收益率的波動而言,EGARCH-M(1,1)模型的擬閤效果較好,而GARCH-M(1,1)則能較好地擬閤深證成指日收益率的波動.同時,還對這兩箇股指日收益率的波動率進行瞭預測.
운용GARCH류모형대아국심시적량개고지일수익솔적파동성진행연구,주요회답료중국고표시장시부존재GARCH효응,대우소선적량개고지적파동솔,최괄합적GARCH모형시십요2개문제.계산결과현시,대심증종지일수익솔적파동이언,EGARCH-M(1,1)모형적의합효과교호,이GARCH-M(1,1)칙능교호지의합심증성지일수익솔적파동.동시,환대저량개고지일수익솔적파동솔진행료예측.
