工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2010年
2期
305-312
,共8页
Erlang(2)风险过程%罚金折现期望函数%阈红利边界%积分-微分方程
Erlang(2)風險過程%罰金摺現期望函數%閾紅利邊界%積分-微分方程
Erlang(2)풍험과정%벌금절현기망함수%역홍리변계%적분-미분방정
为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型.首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式.
為瞭精確地描述風險投資商實際的經營狀況,本文將一般的Erlang(2)風險模型推廣為常利率下有閾紅利邊界的Erlang(2)風險模型.首先利用全概率公式對風險過程進行分析,得到瞭模型的罰金摺現期望函數所滿足的積分-微分方程及積分方程,然後在不帶利率時將積分方程簡化為"第二類非其次Volterra積分方程",給齣瞭罰金摺現期望函數的確切錶達式,最後給齣瞭不帶利率時模型的破產概率及破產前瞬時盈餘和破產赤字的聯閤分佈的錶達式.
위료정학지묘술풍험투자상실제적경영상황,본문장일반적Erlang(2)풍험모형추엄위상리솔하유역홍리변계적Erlang(2)풍험모형.수선이용전개솔공식대풍험과정진행분석,득도료모형적벌금절현기망함수소만족적적분-미분방정급적분방정,연후재불대리솔시장적분방정간화위"제이류비기차Volterra적분방정",급출료벌금절현기망함수적학절표체식,최후급출료불대리솔시모형적파산개솔급파산전순시영여화파산적자적연합분포적표체식.
