科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2008年
1期
292-294
,共3页
投资组合%均值-半绝对偏差模型%旋转算法
投資組閤%均值-半絕對偏差模型%鏇轉算法
투자조합%균치-반절대편차모형%선전산법
为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解.选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率.
為瞭驗證投資組閤理論在中國證券市場的有效性,針對不允許賣空情況,研究瞭均值-半絕對偏差投資組閤模型,併運用線性規劃的鏇轉算法進行求解.選取1998-2000年滬市六隻業績較好的股票,依據1998-1999年的數據作為樣本數據,求齣模型在不同期望收益率下的最優投資策略,將得齣的最優投資策略應用到2000年,進行模擬投資,從而計算齣各模型的總收益率.
위료험증투자조합이론재중국증권시장적유효성,침대불윤허매공정황,연구료균치-반절대편차투자조합모형,병운용선성규화적선전산법진행구해.선취1998-2000년호시륙지업적교호적고표,의거1998-1999년적수거작위양본수거,구출모형재불동기망수익솔하적최우투자책략,장득출적최우투자책략응용도2000년,진행모의투자,종이계산출각모형적총수익솔.
