山东大学学报（理学版）
山東大學學報（理學版）
산동대학학보（이학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
1期
92-98
,共7页
连续时间风险模型%双投资策略%破产概率
連續時間風險模型%雙投資策略%破產概率
련속시간풍험모형%쌍투자책략%파산개솔
continuous-time risk model%double investment strategies%ruin probabilities
保险公司在不同盈余水平下采取不同的投资策略。由伊藤公式和风险中性假设得到总资本盈余过程的表达式，并假设索赔过程属于D族且成对拟渐近独立，最终得到了有限时间破产概率以及最终破产概率的渐近估计，并进行了相应的数值模拟。
保險公司在不同盈餘水平下採取不同的投資策略。由伊籐公式和風險中性假設得到總資本盈餘過程的錶達式，併假設索賠過程屬于D族且成對擬漸近獨立，最終得到瞭有限時間破產概率以及最終破產概率的漸近估計，併進行瞭相應的數值模擬。
보험공사재불동영여수평하채취불동적투자책략。유이등공식화풍험중성가설득도총자본영여과정적표체식，병가설색배과정속우D족차성대의점근독립，최종득도료유한시간파산개솔이급최종파산개솔적점근고계，병진행료상응적수치모의。
Insurance companies adopt different strategies under different levels of surplus.The expression of the surplus process was obtained by Ito^formula and risk-neutral assumption, and then assuming the claims process belongs to D, and are pair-wise quasi-asymptotically independent.Finally the asymptotic estimations of ruin probability in finite-time and infinite-time are obtained and the corresponding numerical simulation has carried on.
