系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2006年
4期
361-367
,共7页
季节虚拟变量%季节单位根%季节虚假回归%蒙特卡罗模拟
季節虛擬變量%季節單位根%季節虛假迴歸%矇特卡囉模擬
계절허의변량%계절단위근%계절허가회귀%몽특잡라모의
实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源.并且,采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相关统计量的分布特征.最后,通过与非季节情形进行了比较,发现此时R2和DW统计量不再能有效识别普通最小二乘回归中的"季节虚假回归"现象.
實際應用中,通常在迴歸模型中添加季節虛擬變量來消除季節性的影響,但是噹數據生成過程是獨立的季節單位根情形下會導緻虛假迴歸現象的髮生.本文利用汎函中心極限定理推導齣迴歸參數及相關統計量的漸近分佈,從理論上解釋瞭季節虛假迴歸問題產生的根源.併且,採用矇特卡囉方法模擬瞭迴歸參數及相關統計量的分佈特徵.最後,通過與非季節情形進行瞭比較,髮現此時R2和DW統計量不再能有效識彆普通最小二乘迴歸中的"季節虛假迴歸"現象.
실제응용중,통상재회귀모형중첨가계절허의변량래소제계절성적영향,단시당수거생성과정시독립적계절단위근정형하회도치허가회귀현상적발생.본문이용범함중심겁한정리추도출회귀삼수급상관통계량적점근분포,종이론상해석료계절허가회귀문제산생적근원.병차,채용몽특잡라방법모의료회귀삼수급상관통계량적분포특정.최후,통과여비계절정형진행료비교,발현차시R2화DW통계량불재능유효식별보통최소이승회귀중적"계절허가회귀"현상.
