基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究
기우격란걸인과검험편력성분석적중국고시화국제고시적시변련동특정연구
STUDY ON THE TIME-VARYING VOLATILITY TRANSMISSION BETWEEN CHINA'S STOCK MARKET AND INTERNATIONAL STOCK MARKETS BASED ON ERGODICITY ANALYSIS OF THE GRANGER CAUSALITY TEST
  • 万方数据
    系统科学与数学 계통과학여수학
    JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
    2011年 2期 131-143 ,共13页

    李自然%成思危%祖垒

    리자연%성사위%조루

    CGARCH%Granger因果检验%遍历性 CGARCH%Granger因果檢驗%遍歷性
    CGARCH%Granger인과검험%편력성
    通过判断检验结果是否依赖滞后阶数的选取(遍历性分析)来考察格兰杰因果关系的稳定性,并基于该方法,构建了度量中国股市和国际主要股市之间关联程度的指标.虽然中国股市制度上的开放是稳步推进的,但发现中国股市同国际股市波动的关联程度是经历了一个先下降再上升的过程.此研究对认识中国股市的波动生成机制,以及防范境外风险向境内的传导提供了有益参考.
    통과판단검험결과시부의뢰체후계수적선취(편력성분석)래고찰격란걸인과관계적은정성,병기우해방법,구건료도량중국고시화국제주요고시지간관련정도적지표.수연중국고시제도상적개방시은보추진적,단발현중국고시동국제고시파동적관련정도시경력료일개선하강재상승적과정.차연구대인식중국고시적파동생성궤제,이급방범경외풍험향경내적전도제공료유익삼고.
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