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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2010年
2期
100-103
,共4页
小波协方差%波动序列%相关性
小波協方差%波動序列%相關性
소파협방차%파동서렬%상관성
在介绍概率变化协调的相关性度量方法的同时,证明了该方法是传统方法的推广.又依据小波协方差在不同尺度下的分解理论,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析.结果表明:沪深股市波动序列在整体上具有正相关性,但在不同尺度下沪深股市波动序列之间的相关性不同,小尺度下相关性小.对投资者而言,最好以小尺度为基准选择分散投资策略.
在介紹概率變化協調的相關性度量方法的同時,證明瞭該方法是傳統方法的推廣.又依據小波協方差在不同呎度下的分解理論,提齣瞭基于小波協方差的相關性度量方法,併對滬深股市波動序列之間的相關性進行瞭實證分析.結果錶明:滬深股市波動序列在整體上具有正相關性,但在不同呎度下滬深股市波動序列之間的相關性不同,小呎度下相關性小.對投資者而言,最好以小呎度為基準選擇分散投資策略.
재개소개솔변화협조적상관성도량방법적동시,증명료해방법시전통방법적추엄.우의거소파협방차재불동척도하적분해이론,제출료기우소파협방차적상관성도량방법,병대호심고시파동서렬지간적상관성진행료실증분석.결과표명:호심고시파동서렬재정체상구유정상관성,단재불동척도하호심고시파동서렬지간적상관성불동,소척도하상관성소.대투자자이언,최호이소척도위기준선택분산투자책략.
