管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2012年
9期
74-83
,共10页
资产泡沫%贝叶斯统计%房地产价格
資產泡沫%貝葉斯統計%房地產價格
자산포말%패협사통계%방지산개격
构建了能够刻画资产价格泡沫形成、增长到破灭过程的统计模型.通过估计模型里的时变系数,可以确定泡沫产生的时点和持续时间.该模型也同时刻画了泡沫破灭的概率随着资产价格偏离其基本价值越来越远而变得越来越大的特征.为了对模型进行估计,提出了贝叶斯递归算法和近似算法,并以北京房地产市场为例对模型的应用进行了探讨.
構建瞭能夠刻畫資產價格泡沫形成、增長到破滅過程的統計模型.通過估計模型裏的時變繫數,可以確定泡沫產生的時點和持續時間.該模型也同時刻畫瞭泡沫破滅的概率隨著資產價格偏離其基本價值越來越遠而變得越來越大的特徵.為瞭對模型進行估計,提齣瞭貝葉斯遞歸算法和近似算法,併以北京房地產市場為例對模型的應用進行瞭探討.
구건료능구각화자산개격포말형성、증장도파멸과정적통계모형.통과고계모형리적시변계수,가이학정포말산생적시점화지속시간.해모형야동시각화료포말파멸적개솔수착자산개격편리기기본개치월래월원이변득월래월대적특정.위료대모형진행고계,제출료패협사체귀산법화근사산법,병이북경방지산시장위례대모형적응용진행료탐토.
