应用数学与计算数学学报
應用數學與計算數學學報
응용수학여계산수학학보
COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2008年
1期
83-91
,共9页
离散均值-方差模型%拉格朗日松弛%Bundle方法%次梯度方法%分枝定界法
離散均值-方差模型%拉格朗日鬆弛%Bundle方法%次梯度方法%分枝定界法
리산균치-방차모형%랍격랑일송이%Bundle방법%차제도방법%분지정계법
本文提出了离散均值-方差投资组合模型的一种新的精确算法.该算法是一个基于拉格朗日松弛和Bundle对偶搜索的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和美国股票市场的真实数据进行了数值实验,并与传统次梯度对偶搜索进行了比较,数值结果表明本文提出的算法对解决中小规模的离散投资组合问题是有效的.
本文提齣瞭離散均值-方差投資組閤模型的一種新的精確算法.該算法是一箇基于拉格朗日鬆弛和Bundle對偶搜索的分枝定界算法.我們分彆用隨機產生的數據和美國股票市場的真實數據進行瞭數值實驗,併與傳統次梯度對偶搜索進行瞭比較,數值結果錶明本文提齣的算法對解決中小規模的離散投資組閤問題是有效的.
본문제출료리산균치-방차투자조합모형적일충신적정학산법.해산법시일개기우랍격랑일송이화Bundle대우수색적분지정계산법.아문분별용수궤산생적수거화미국고표시장적진실수거진행료수치실험,병여전통차제도대우수색진행료비교,수치결과표명본문제출적산법대해결중소규모적리산투자조합문제시유효적.
