具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
구유지수부권지표급교역비적자산조합모형
A Portfolio Model with Exponential Weighted Index and Transaction Costs
  • 万方数据
    运筹学学报 운주학학보
    OR TRANSACTIONS
    2002年 1期 91-96 ,共6页

    韩伯顺%秦成林%李华

    한백순%진성림%리화

    资产组合%指数赋权指标%交易费%非线性规划%近似解 資產組閤%指數賦權指標%交易費%非線性規劃%近似解
    자산조합%지수부권지표%교역비%비선성규화%근사해
    本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
    본문제출료구유지수부권지표이급고정적화비례적교역비적자산조합모형,급출료보조적수학규화,이용타가이득도근사해혹용우분지-정계방법중계적고계.
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