合肥学院学报（自然科学版）
閤肥學院學報（自然科學版）
합비학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2010年
3期
22-26
,共5页
刘娜%周礼刚%陈华友%苏克平
劉娜%週禮剛%陳華友%囌剋平
류나%주례강%진화우%소극평
组合投资%混合整数规划%VAR度量%OWA算子
組閤投資%混閤整數規劃%VAR度量%OWA算子
조합투자%혼합정수규화%VAR도량%OWA산자
考虑资本结构因子和交易费用,提出VAR度量下基于C-OWA算子的区间数组合投资模型,通过引入目标函数偏好水平将该模型转化为混合整数规划模型进行求解,得到相应有效投资方案,并对OWA权向量、置信水平和目标偏好水平进行分析,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过算例分析说明了模型的有效性和可行性.
攷慮資本結構因子和交易費用,提齣VAR度量下基于C-OWA算子的區間數組閤投資模型,通過引入目標函數偏好水平將該模型轉化為混閤整數規劃模型進行求解,得到相應有效投資方案,併對OWA權嚮量、置信水平和目標偏好水平進行分析,使證券組閤投資決策更具柔性.最後通過算例分析說明瞭模型的有效性和可行性.
고필자본결구인자화교역비용,제출VAR도량하기우C-OWA산자적구간수조합투자모형,통과인입목표함수편호수평장해모형전화위혼합정수규화모형진행구해,득도상응유효투자방안,병대OWA권향량、치신수평화목표편호수평진행분석,사증권조합투자결책경구유성.최후통과산례분석설명료모형적유효성화가행성.
