经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
2期
69-74
,共6页
HJB方程%均值一方差准则%有效边界%LQ随机控制
HJB方程%均值一方差準則%有效邊界%LQ隨機控製
HJB방정%균치일방차준칙%유효변계%LQ수궤공제
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值一方差优化准则下研究保险公司的最优投资一再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.
假設保險公司的盈餘過程服從一箇帶擾動項的佈朗運動,保險公司可以投資一箇無風險資產和n箇風險資產,還可以購買比例再保險,併且風險市場是不允許賣空的.本文在均值一方差優化準則下研究保險公司的最優投資一再保策略選擇問題,利用LQ隨機控製方法求解模型,得到瞭保險公司的最優組閤投資策略的解析和保險公司投資的有效投資邊界的解析錶達式.
가설보험공사적영여과정복종일개대우동항적포랑운동,보험공사가이투자일개무풍험자산화n개풍험자산,환가이구매비례재보험,병차풍험시장시불윤허매공적.본문재균치일방차우화준칙하연구보험공사적최우투자일재보책략선택문제,이용LQ수궤공제방법구해모형,득도료보험공사적최우조합투자책략적해석화보험공사투자적유효투자변계적해석표체식.
