基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价
기우분수도확산과정적구식쌍향기권정개
Pricing of European bi-direction option based on fractional jumping diffusion process
  • 万方数据
    河北科技大学学报 하북과기대학학보
    JOURNAL OF THE HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE AND ECHNOLOGY
    2012年 3期 207-209,227 ,共4页

    胡素敏%周圣武

    호소민%주골무

    定价%欧式双向期权%分数跳扩散过程 定價%歐式雙嚮期權%分數跳擴散過程
    정개%구식쌍향기권%분수도확산과정
    应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式.
    응용풍험중성원리연구기우분수도확산과정적구식쌍향기권정개,추도출표적자산개격복종분수도확산과정적구식간창기권、간질기권급구식쌍향기권적정개공식.
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