股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究
고지기화최우투기보치비솔적측산여적효평개——기우호심300고지기화적실증연구
  • 万方数据
    中国内部审计 중국내부심계
    INTERNAL AUDITING IN CHINA
    2012年 5期 79-85 ,共7页

    刘东君%李源

    류동군%리원

    资本市场%公募基金%沪深300股指期货%最优套期保值率%套保绩效 資本市場%公募基金%滬深300股指期貨%最優套期保值率%套保績效
    자본시장%공모기금%호심300고지기화%최우투기보치솔%투보적효
    基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期贷对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监营机构、机构投资者等提供相应建议.
    기우풍험최소화원칙,운용OLS모형、B-VAR모형、VECM모형이급ECM-GARCH모형,통과호심300고지기대대상관7지ETF적투기보치효과진행연구,병위증권감영궤구、궤구투자자등제공상응건의.
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