西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2012年
5期
107-110
,共4页
GARCH过程%长记忆性%Skewed-t分布%收益率
GARCH過程%長記憶性%Skewed-t分佈%收益率
GARCH과정%장기억성%Skewed-t분포%수익솔
使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程.
使用一般到特殊的建模方法,建立滬深兩市收益率的波動模型.實證分析錶明ARFIMA-APARCH-skewed-t過程能有效刻畫滬深兩市收益率的數據生成過程.
사용일반도특수적건모방법,건립호심량시수익솔적파동모형.실증분석표명ARFIMA-APARCH-skewed-t과정능유효각화호심량시수익솔적수거생성과정.
