浙江金融
浙江金融
절강금융
Zhejiang Finance
2011年
9期
44-50,60
,共8页
田艳芬%陈守东%邵志高%杨东亮
田豔芬%陳守東%邵誌高%楊東亮
전염분%진수동%소지고%양동량
银行体系脆弱性%核心测度%区制转移
銀行體繫脆弱性%覈心測度%區製轉移
은행체계취약성%핵심측도%구제전이
银行体系脆弱性是在银行持续经营的前提下,银行体系内多种风险的积聚状态.本文分析了银行体系脆弱性的周期性与内生性特征,构建出月度核心测度指数,识别中国银行体系的脆弱性:运用平滑区制转移模型(STAR)研究其动态演化路径,并利用自助抽样法对未来一段时期中国银行体系脆弱性的变化进行预测.结果表明,2007年以来,中国银行体系脆弱性较高,并持续在较高的水平上振荡;其动态变化路径是非单调积聚的,从高区制状态返回到低区制状态需要较长时间:未来一段时期的银行体系脆弱性将继续保持在较高水平.
銀行體繫脆弱性是在銀行持續經營的前提下,銀行體繫內多種風險的積聚狀態.本文分析瞭銀行體繫脆弱性的週期性與內生性特徵,構建齣月度覈心測度指數,識彆中國銀行體繫的脆弱性:運用平滑區製轉移模型(STAR)研究其動態縯化路徑,併利用自助抽樣法對未來一段時期中國銀行體繫脆弱性的變化進行預測.結果錶明,2007年以來,中國銀行體繫脆弱性較高,併持續在較高的水平上振盪;其動態變化路徑是非單調積聚的,從高區製狀態返迴到低區製狀態需要較長時間:未來一段時期的銀行體繫脆弱性將繼續保持在較高水平.
은행체계취약성시재은행지속경영적전제하,은행체계내다충풍험적적취상태.본문분석료은행체계취약성적주기성여내생성특정,구건출월도핵심측도지수,식별중국은행체계적취약성:운용평활구제전이모형(STAR)연구기동태연화로경,병이용자조추양법대미래일단시기중국은행체계취약성적변화진행예측.결과표명,2007년이래,중국은행체계취약성교고,병지속재교고적수평상진탕;기동태변화로경시비단조적취적,종고구제상태반회도저구제상태수요교장시간:미래일단시기적은행체계취약성장계속보지재교고수평.
