统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
10期
34-35
,共2页
破产概率%跳-扩散模型%盈余过程%鞅
破產概率%跳-擴散模型%盈餘過程%鞅
파산개솔%도-확산모형%영여과정%앙
研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题.杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式.文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程.
研究保險公司的破產概率是精算學的一箇主要而基本的問題.楊海亮在盈餘服從擴散過程的假設下,給齣瞭破產概率滿足的一箇微分方程,併在特殊情況下求解瞭破產概率的解析式.文章將盈餘過程推廣為跳-擴散模型,研究瞭破產概率的問題,併運用廣義Ito公式以及鞅概唸給齣瞭破產概率滿足的一箇偏微分方程.
연구보험공사적파산개솔시정산학적일개주요이기본적문제.양해량재영여복종확산과정적가설하,급출료파산개솔만족적일개미분방정,병재특수정황하구해료파산개솔적해석식.문장장영여과정추엄위도-확산모형,연구료파산개솔적문제,병운용엄의Ito공식이급앙개념급출료파산개솔만족적일개편미분방정.
