三种Copula-VaR计算方法与传统VaR方法的比较
삼충Copula-VaR계산방법여전통VaR방법적비교
The Comparison between Three Copula- VaR Approaches and Traditional VaR Methods
  • 万方数据
    数量经济技术经济研究 수량경제기술경제연구
    QUANTITATIVE AND TECHNICAL ECONOMICS
    2007年 2期 154-160 ,共7页

    柏满迎%孙禄杰

    백만영%손록걸

    Copula%VaR%GARCH%汇率 Copula%VaR%GARCH%彙率
    Copula%VaR%GARCH%회솔
    金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点.本文将Copula理论应用于VaR的计算方法,并与传统的VaR方法进行比较,通过美元和欧元组合的实证研究,得到基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量风险的结论.
    금융풍험측량VaR방법엄범응용우은행등금융궤구,Copula기술이기처리비정태연합분포함수소구유적량호성질축점성위국내외연구적열점.본문장Copula이론응용우VaR적계산방법,병여전통적VaR방법진행비교,통과미원화구원조합적실증연구,득도기우Copula적VaR방법능구경가유효지측량풍험적결론.
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