上海大学学报（自然科学版）
上海大學學報（自然科學版）
상해대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2006年
2期
203-206
,共4页
随机控制%固定消费流%CEV模型%期末财富效用最大化%Lagendre变换
隨機控製%固定消費流%CEV模型%期末財富效用最大化%Lagendre變換
수궤공제%고정소비류%CEV모형%기말재부효용최대화%Lagendre변환
利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理,研究了在具有固定消费流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最优投资问题,通过Lagendre变换求得此模型的Ricati方程形式,结构比较简单,得到一个反馈公式.作者的目标是期末财富效用最大化.该文的研究结论对个人投资、养老基金、保险公司的投资决策有一定的经济意义.
利用隨機控製方法、貝爾曼方程及最大值原理,研究瞭在具有固定消費流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最優投資問題,通過Lagendre變換求得此模型的Ricati方程形式,結構比較簡單,得到一箇反饋公式.作者的目標是期末財富效用最大化.該文的研究結論對箇人投資、養老基金、保險公司的投資決策有一定的經濟意義.
이용수궤공제방법、패이만방정급최대치원리,연구료재구유고정소비류적CEV(Constant Clastic of Variance)모형하적최우투자문제,통과Lagendre변환구득차모형적Ricati방정형식,결구비교간단,득도일개반궤공식.작자적목표시기말재부효용최대화.해문적연구결론대개인투자、양로기금、보험공사적투자결책유일정적경제의의.
