管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2006年
1期
99-102
,共4页
证券组合%有效前沿%风险价值%安全第一标准
證券組閤%有效前沿%風險價值%安全第一標準
증권조합%유효전연%풍험개치%안전제일표준
本文给出了在绩效--VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果.这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合.
本文給齣瞭在績效--VaR風險有效前沿上,滿足安全第一標準的最優證券組閤的求解方法和相關結果.這些結果可以使金融機構和投資者在滿足其給定安全標準的前提下選取到最優的證券組閤.
본문급출료재적효--VaR풍험유효전연상,만족안전제일표준적최우증권조합적구해방법화상관결과.저사결과가이사금융궤구화투자자재만족기급정안전표준적전제하선취도최우적증권조합.