VaR风险度量下的安全第一标准
VaR풍험도량하적안전제일표준
Safety-First Criteria under the Risk Measure of Value-at-Risk
  • 万方数据
    管理工程学报 관리공정학보
    JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
    2006年 1期 99-102 ,共4页

    刘小茂%罗樱%李楚霖

    류소무%라앵%리초림

    证券组合%有效前沿%风险价值%安全第一标准 證券組閤%有效前沿%風險價值%安全第一標準
    증권조합%유효전연%풍험개치%안전제일표준
    本文给出了在绩效--VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果.这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合.
    본문급출료재적효--VaR풍험유효전연상,만족안전제일표준적최우증권조합적구해방법화상관결과.저사결과가이사금융궤구화투자자재만족기급정안전표준적전제하선취도최우적증권조합.
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