运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2008年
2期
142-145
,共4页
中小企业%信用担保%相对VaR%两期定价模型
中小企業%信用擔保%相對VaR%兩期定價模型
중소기업%신용담보%상대VaR%량기정개모형
基于风险价值(VaR)计量模型的信用担保定价方法包括绝对VaR和相对VaR两种方法.对于贷款期限一年以上的风险衡量,相对VaR比绝对VaR更加准确和接近现实.针对现有研究中基于绝对 VaR的只考虑原债务期的信用担保风险计量模型的缺陷,本文采用相对VaR方法,建立了既考虑企业对银行的原债务期风险,又考虑企业对担保机构的债务展期风险的信用担保两期定价模型,从而使基于VaR模型的信用担保定价方法更加科学合理.
基于風險價值(VaR)計量模型的信用擔保定價方法包括絕對VaR和相對VaR兩種方法.對于貸款期限一年以上的風險衡量,相對VaR比絕對VaR更加準確和接近現實.針對現有研究中基于絕對 VaR的隻攷慮原債務期的信用擔保風險計量模型的缺陷,本文採用相對VaR方法,建立瞭既攷慮企業對銀行的原債務期風險,又攷慮企業對擔保機構的債務展期風險的信用擔保兩期定價模型,從而使基于VaR模型的信用擔保定價方法更加科學閤理.
기우풍험개치(VaR)계량모형적신용담보정개방법포괄절대VaR화상대VaR량충방법.대우대관기한일년이상적풍험형량,상대VaR비절대VaR경가준학화접근현실.침대현유연구중기우절대 VaR적지고필원채무기적신용담보풍험계량모형적결함,본문채용상대VaR방법,건립료기고필기업대은행적원채무기풍험,우고필기업대담보궤구적채무전기풍험적신용담보량기정개모형,종이사기우VaR모형적신용담보정개방법경가과학합리.
